Las ponderaciones de riesgo y los modelos tradicionales no pueden tener en cuenta la alta volatilidad o el comportamiento del mercado de las criptomonedas, según un documento de la Reserva Federal.
Nuevo análisis publicado el miércoles por la Reserva Federal propone que las criptomonedas se clasifiquen como una clase de activo distinta para los requisitos de margen inicial utilizados en los mercados de derivados «no compensados», incluidas las operaciones extrabursátiles y otras transacciones que no pasan por una cámara de compensación centralizada.
El documento de trabajo indicó que esto se debe a que las criptomonedas son más volátiles que las clases de activos tradicionales y no encajan en las categorías de riesgo descritas en el Modelo Estandarizado de Margen Inicial (SIMM) que clasifica los activos.
Estos incluyen tasas de interés, acciones, divisas y materias primas, según los autores Anna Amirdjanova, David Lynch y Anni Zheng.
